Инд. авторы:	Медведев И.Н., Михайлов Г.А.
Заглавие:	Исследование и уменьшение дисперсии весовой оценки в численном статистическом моделировании
Библ. ссылка:	Медведев И.Н., Михайлов Г.А. Исследование и уменьшение дисперсии весовой оценки в численном статистическом моделировании // Журнал вычислительной математики и математической физики. - 2006. - Т.46. - № 8. - С.1519-1536. - ISSN 0044-4669.
Внешние системы:	РИНЦ: 9294589;
Реферат:	rus: Изучается эффективность "ценностного" и "частичного ценностного" моделирования, связанного с построением моделируемого распределения какой-либо из вспомогательных случайных величин путем умножения исходной плотности на функцию ценности, обычно соответствующей решению сопряженного уравнения. Получены условия, при выполнении которых ценностное моделирование начального распределения уменьшает дисперсию по сравнению с прямым. Доказано, что дисперсия весовой оценки в случае частично-ценностного статистического моделирования конечна. На этой основе предложен метод решения вопроса о конечности дисперсии весовой оценки с использованием мажорантного сопряженного уравнения. На примере практически важной задачи теории переноса представлена асимптотическая оптимизация распределения длины свободного пробега. Рассмотрено также применение предложенного метода исследования конечности дисперсии для анализа классического "метода экспоненциального преобразования" моделирования длины свободного пробега частицы в одномерном и сферическом вариантах.
Ключевые слова:	метод экспоненциального преобразования; дисперсия весовой оценки; частичное ценностное моделирование; ценностное моделирование;
Издано:	2006
Физ. характеристика:	с.1519-1536
Цитирование:	1. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование. М.: Наука, 1982. 2. Фролов А.С., Ченцов Н.Н. Решение трех типичных задач теории переноса методом Монте-Карло // Метод Монте-Карло в проблеме переноса излучения. М.: Атомиздат, 1967. С. 25-52. 3. Михайлов Г.А. Оптимизация весовых методов Монте-Карло. М.: Наука, 1987. 4. Kalos M.H. Monte-Carlo integration of the adjoint gamma-ray transport equation // Nucl. Sci. and Engng. 1968. P. 284-290. 5. Михайлов Г.А. Построение весовых методов Монте-Карло на основе увеличения размерности фазового пространства // Докл. РАН. 2003. Т. 389. № 4. С. 461-464. 6. Михайлов Г.А., Медведев И.Н. Оптимизация весовых методов Монте-Карло по вспомогательным переменным // Сибирский матем. журнал. 2004. Т. 45. № 2. С. 399-409. 7. Дэвисон Б. Теория переноса нейтронов. М.: Атомиздат, 1960. 8. Марчук Г.И. Методы расчета ядерных реакторов. М.: Атомиздат, 1961.